Exponentiell Glidande Medelvärde C # Kod

Jag har i huvudsak en mängd värden som denna. Den ovanstående matrisen är översimplifierad, jag m samlar 1 värde per millisekund i min riktiga kod och jag måste bearbeta utmatningen på en algoritm som jag skrev för att hitta den närmaste toppen före en tidpunkt Logiken misslyckas eftersom i mitt exempel ovan är 0 36 den riktiga toppen, men min algoritm skulle se bakåt och se det sista numret 0 25 som toppen eftersom det sänker till 0 24 före det. Målet är att ta dessa värden Och tillämpa en algoritm för dem som släpper ut dem lite så att jag har mer linjära värden, dvs jag tycker att mina resultat är kurva, inte jaggedy. Jag har fått höra att använda ett exponentiellt glidande medelfilter till mina värden. Hur kan jag Gör det här Det är verkligen svårt för mig att läsa matematiska ekvationer. Jag hanterar mycket bättre med code. How bearbetar jag värden i min array och tillämpar en exponentiell glidande genomsnittlig beräkning för att till och med utföra dem. asked 8 februari 12 på 20 27.Till beräkna Ett exponentiellt glidande medelvärde behöver du behålla en del tillstånd runt och Du behöver en inställningsparameter Detta kräver en liten klass om du antar att du använder Java 5 eller senare. Inställning med den sönderfallsparametern du vill kan ta tuning ska vara mellan 0 och 1 och använd sedan genomsnittet för att filtrera. När du läser en sida på några matematiska Återkommande, allt du verkligen behöver veta när du gör det till kod är att matematiker gillar att skriva index i arrayer och sekvenser med prenumerationer. De har några andra noteringar också, vilket hjälper inte Emellertid är EMA ganska enkel eftersom du bara behöver Att komma ihåg ett gammalt värde inga komplicerade tillståndsuppställningar krävs. Svarade den 8 februari 12 på 20 42. TKKocheran Ganska mycket Är det inte trevligt när saker kan vara enkla Om du börjar med en ny sekvens får du en ny medelvärderare Observera att de första villkoren i Den genomsnittliga sekvensen hoppar runt lite på grund av gränseffekter, men du får de med andra glidande medelvärder. En bra fördel är dock att du kan linda den glidande genomsnittliga logiken in i medelvärdet och experimentera utan att störa t Han vilar på ditt program för mycket Donal Fellows 9 februari 12 på 0 06. Jag har svårt att förstå dina frågor, men jag kommer att försöka svara ändå.1 Om din algoritm hittat 0 25 istället för 0 36, då är det fel Det är fel eftersom det förutsätter en monotonisk ökning eller minskning som alltid går upp eller alltid går ner, Om du inte vill ha det maximala, om du inte är genomsnittlig ALLA dina data, är dina datapunkter --- som du presenterar dem --- olinjära. Värdet mellan två punkter i tid, skära sedan din matris från tmin till tmax och hitta max av den subarray.2 Nu är konceptet med glidande medelvärden mycket enkelt att föreställa mig att jag har följande lista 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jag kan släpa ut det genom att ta medeltalet av två nummer 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Observera att det första numret är genomsnittet av 1 5 och 1 4 sekund och första siffrorna är den andra nya listan Är genomsnittet av 1 4 och 1 5 tredje och andra gamla listan den tredje nya listan i genomsnitt 1 5 och 1 4 fjärde och tredje, och så vidare kunde jag Har gjort det period tre eller fyra eller n Observera hur dataen är mycket jämnare Ett bra sätt att se glidande medelvärden på jobbet är att gå till Google Finance, välj ett lager försök Tesla Motors ganska flyktiga TSLA och klicka på technicals längst ner på Diagrammet Välj Flyttande medelvärde med en given period och Exponentiell glidande medelvärde för att jämföra deras skillnader. Exponentialt glidande medelvärde är bara en ytterligare utarbetande av detta, men vikter äldre data mindre än de nya data så är det ett sätt att förspänna utjämningen mot baksidan Vänligen läs Wikipedia-posten. Så det här är mer en kommentar än ett svar, men den lilla kommentarrutan var bara för liten lycka till. Om du har problem med matte kan du gå med ett enkelt glidande medel istället för exponentiella Så Utgången du får skulle vara de sista x-termerna dividerad med x Otestad pseudokod. Notera att du måste hantera start - och slutdelarna av data eftersom det tydligt är att du inte kan räkna med de senaste 5 termerna när du befinner dig på din andra datapunkt , Den Re är effektivare sätt att beräkna den här rörliga genomsnittliga summan summan - äldsta nyaste, men det här är att få konceptet av vad som händer across. answered Feb 8 12 vid 20 41. Exponential Moving Average - EMA. BREAKNING NED Exponential Moving Average - EMA . De 12 och 26-dagars EMA-erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen MACD och den procentuella prisoscillatorn PPO Generellt är de 50 och 200 dagars EMA-erna Används som signaler för långsiktiga trender. Trader som använder teknisk analys, finner glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt, men skapar kaos när de används felaktigt eller misstolkas. Alla de glidande medelvärdena som vanligen används i teknisk analys ligger i sig av Indikatorer Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta ett marknadsförflytt eller att indikera dess styrka. Mycket ofta vid den tiden en rörlig averag E-indikatorlinjen har ändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. EMA bidrar till att lindra detta dilemma i viss utsträckning Eftersom EMA-beräkningen lägger mer vikt på de senaste dataen kramar det Prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinsignal. Interpretera EMA. Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader När marknaden är i en stark Och hållbar utveckling EMA-indikatorlinjen kommer också att visa en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma riktningen för EMA-linjen utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en rad till nästa Till exempel, när prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar platta och vända, börjar EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa minska till dess att indikatorlinjen plattar och den Förändringshastigheten är noll. På grund av den släpande effekten, vid denna punkt eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer därför att det var självt att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten för EMA Som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den försvagande effekten av rörliga medelvärden. Användningen av EMA. EMAs används vanligen tillsammans med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För handlare som handlar intradag och snabbt Marknader är EMA mer tillämpligt. Oftast använder handlare EMA för att bestämma en handelsförspänning. Om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday-trader s strategi vara att endast handla från långsidan på en intradag Diagram. Om denna kods funktion är avgörande, kan det vara meningsfullt att undvika heaptilldelning för ljus s. Jag tror att det mest rimliga sättet att göra det skulle vara att göra ljus i en struktur. Värde typer är onda så jag skulle också refactor ljus att vara oföränderlig Detta innebär också att implementering av newestCandle skulle behöva bytas, förmodligen till ett par dubbla fält eller alternativt en separat mutable och återställbar klass. Jag ser ingen annan potential Prestationsproblem i din kod Men när det gäller prestanda bör du alltid lita på profilering, inte din eller någons intuition. Jag tycker inte om några namn på dina metoder. Speciellt. ValueUpdated Metodnamn borde vanligtvis vara i formen Något, inte något hände Så jag tror att ett bättre namn skulle vara UpdateValue. Add Modify Det här är de två grundläggande funktionerna i din MovingAverage och jag tror att de namnen inte uttrycker meningen bra, men jag skulle kalla dem något som MoveAndSetCurrent and SetCurrent respektive. Även om sådana Namngivning indikerar att de grundläggande operationerna snarare ska vara Flytta och Ställa in.